Beatrice DELTA2のリスクを徹底分析 | FX-EA長期運用は可能か！？
「Beatrice」シリーズの1ポジション型のEAとして人気の「Beatrice DELTA2」。
このEAを実際に運用して検証するとともに長期に渡って運用できそうなシステムなのでしょうか？
Beatriceシリーズを開発してる東京シストレは、これまでにも多くの実績があり、過去にも受賞歴もあります。
そんな「Beatrice DELTA2」のリスクを分析し、運用する価値があるEAかどうかを検証します。
■「Beatrice DELTA2」の基本情報
〇システムデータ
通貨ペア：[EUR/USD]
取引スタイル：[スキャルピング][デイトレード][スイングトレード]
最大ポジション数：1
運用タイプ：1枚運用
最大ロット数：40
使用時間足：M15
最大ストップロス：121
テイクプロフィット：182
両建て：なし
販売開始日：2018年8月1日
利用者数：2,018名
販売価格：\29,800(税込)
運用可能会社：FOREX.com（JP）、みんなのシストレ(トレイダーズ証券）、楽天証券、FXトレードフィナンシャル、外為ファイネスト、アヴァトレード、アリーナFX、EZインベスト証券
〇パラメーター
fukuri = Trueで複利機能有効
risk = 複利モード時に有効。資金に対するリスク設定
lots = fukuri = falseで有効になる固定ロット設定
useTrailingStop = Trueでトレーリングストップ有効
WeekEndCloseTime = 週末にポジションを閉じる時間を設定
〇実績
収益：911,797円
推奨証拠金：762,188円
プロフィットファクター：15.22
リスクリターン率：7.28
平均利益：43,045円
平均損失：-65,042円
口座残高：1,911,797円
含み収益：-円
収益率（全期間）：119.63%
勝率：95.83% (23/24)
最大保有ポジション数：1
最大ドローダウン：8% (125,226円)
最大利益：165,489円
最大損失：-65,042円
初期額：1,000,000円
通貨：円建て
■Beatrice DELTA2の特徴
Beatrice DELTA2の主な特徴は
・デイトレ・スイングトレード
Beatrice DELTA2は基本的にデイトレ・スイングトレードのEA。
ポジションの保有は当日または翌日までに決済します。
・高勝率
従来のBeatriceシリーズより高勝率です。
バックテストでの勝率は83％ほど、フォワードテストでの勝率は95％とかなり高い勝率となっています。
15分足を使い、小刻みに相場から利益を狙っていくので必然的に勝率が高くなっています。コツコツ利益を重ねるタイプです。
ちなみにシリーズのそれぞれの勝率は
Beatrice-ADX01：55％
Beatrice SIGMA1：46％
Beatrice RISE1：71％
Beatrice-07：55％
・コツコツドカンではなさそう
勝率が高いといっても高勝率型のEAに多いコツコツドカンではなく、元本割れ割れリスクが低いEAになっています。
最大ドローダウンも8%と推奨の10%以下をキープ。
・１ポジション型
ポジションは1つしかもちません。
ナンピンで大儲けはありませんが、損切りによる大損もありません。
１ポジション型EAを求める要望に応えたスタイルです。
ナンピンでマイナスを増やしてしまうリスクは少なくなっています。
・トレーリングストップ
トレーリングストップ機能があり、早めに利益確保することが多いので安心して使えます。
・ポジションは週末持ち越さない
週末を超えてポジションを持たない設計になっています。
週末に有事のニュースが流れることを考慮してリスクを極力軽減しています。
週末決済の時間は、パラメータの「WeekEndCloseTime」で設定できるようになっています。バックテストと同じ結果にするには、日本時間土曜日の午前2時に設定します。
・エントリーは月曜の早朝
エントリーは常に日本時間の午前４時(冬は午前３時)と決まっています。
その時点で「買い」または「売り」をエントリーして当日または翌日には決済します。
テクニカルにチャートを分析してタイミングを見計らってエントリーしているわけではないようです。
ポジション保持時間
「Beatrice DELTA2」は月曜にポジションを持ち、早ければ当日中遅くとも火曜には決済します。
稼働は週の前半のみとなることが多い。
ポジションの平均保持時間は、おおよそ1.5日。
■Beatrice DELTA2のリスク
当然「Beatrice DELTA2」のリスクを知っておく必要があります。
・運用実績が少ない
2018年の7月販売されたEAで週に1回の取引なのでまだ実績が少ない。
有事の事態にバックテストでは示されているが、フォワードテストではどう反応するのか実績はない。
・プロフィットファクター
実績が少ないためか、本当に優れているEAなのかプロフィットファクターが15.22とかなり高くなっています。
プロフィットファクター＝実現益÷実現損。
この値が1以上のストラテジーは利益を出していると判断できます。
一般的な考え方としてPFが2.0を超えるものは、十分な回数を評価できていない、あるいは少し甘い評価をしていると考えたほうが賢明とされています。
・勝率が高すぎる
フォワードテストの勝率は23勝1負の95.83%と取引回数が少ないゆえか信頼できるまでには至っていない。
バックテストでの勝率80％が本当であれば、いい線いっていると言えるでしょう。
・負けのパターン
フォワードテストの負けパターンを見ると月曜日のエントリー後、決済できずに金曜夜に強制決済された感じになっています。
1週間の間に予測と逆方向に大きく動いた場合は大きな損が出るリスクがあります。
・レバレッジ
当然ですが、ポジションの持ちすぎは要注意。
絶対ではありませんが、バックテストからはレバレッジは20倍以内
・フォワードテストと違うエントリーの発生
自分のエントリーがフォワードテストと異なることがあるとの口コミが複数回発生しています。、
FXブローカーとEAとの相性があり、公式サイトに記載している推奨環境であれば、逆ポジは少なかったよう思わるとのこと。
■口コミ
稼働を開始してから4ヵ月経過。
私の環境でも公式フォワードと同様の勝率をキープしています。
トレーリングストップで早めに利益確保するので、安心して使えます。
一方、週末を超えてポジションを保有していたら結果的により大きな利益が出ていたのではないかというケースもありますが、それは結果論というものでしょう。
掛け値なしにおススメできる優秀なEAだと思います。
11/5はフォワードテストと逆方向にエントリーしています。
また10月29日にエントリーした分がプラスになっていますが、実際は決済の11/2より前に損切りにかかって大きく負けています。
また10月は毎週エントリーしているにもかかわらず、フォワードテストには載せていないものがあります。
実際のトレードと異なっており、フォワードテストの掲載内容を操作しているのではと思えてなりません。
このEAは、月曜日の朝にENTRYし、金曜日の夜までにEXITする、その間は、利益方向はトレーリングでTP、損失方向はLC、という単純なロジック。
TP、またはLCが照合したらその週は終わり。それでいてこれまで驚異の勝率をキープしているのはすごい。
エントリーを買いか売りか決めるロジックでAIを使用していると説明されている。
どこまでAIが正解を出し続けられるか、少し心配はしている。
とりあえず現時点では好成績を出しているのでそのまま文句を言わず運用している。
100pipsくらいの負けが２回程度あっても破綻しない資金で運用すれば最強でしょう。
EAの名前がダンテの神曲由来ならネーミングセンスがすごい。地獄をめぐる旅の守護者となってくれますように。
素晴らしいEAだと思います。ポジションはシンプルですが、ポジション取りには様々な手法で考えられたように感じます。その後のチャート動向にも有効な位置取りです。
■Beatrice DELTA2の評価
フォワードテストの勝率95.83%、バックテストの勝率83%
フォワードテストの最大ドローダウン8%、バックテストの最大ドローダウン7%が正しいとすれば、かなり良いEAとなります。
よくある高勝率のEAは最大ドローダウンが異常に大きいことが多いので。
最大ドローダウンが大きいと含み損を抱えたまま一発退場となるリスクが高い。
このEAは最大ドローダウンが10％以下で勝率が高いのでなかなか優れていると言えます。
また最大保有ポジション数が1なのでリスクがさらに軽減されていて初心者でも安心して使えるでしょう。
最大のリスクは口コミに見られる「フォワードテストと逆方向にエントリーしてしまうことがあること」。これを防ぐ最善の方法は推奨している運用可能会社で運用することのようです。
2,000名超えの利用者数も「Beatrice DELTA2」の信頼度の高さを表していると思います。
現在の「Beatrice DELTA2」では、ポジションを持つタイミングを月曜に限定しているとのことですが、月曜以外のポジションを持つ後継品が望まれます。
当EAはリスクがかなり抑えられたおススメのEAと言えます。